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期权还能不能做为什么说期期权是骗人的

期权还能不能做为什么说期期权是骗人的
更新时间:2018-04-16
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期权还能不能做为什么说期期权是骗人的
 
 
相信有期权交易经验的人都有这样的感触:平日里,做期权的卖方往往比做期权的买方更为赚钱一点,特别是在波动不大的时候,期权卖方会有更高胜率,也因此有更大的赚钱效应。但是天下没有免费午餐,这种太平无事时期所赚来的钱,其实和极端情况下可能亏的钱是一种平衡:期权卖方在很长一段时间内都能赚到相当可观的权利金,但是当风险事件来临时,有可能一下子回吐盈利甚至出现亏损,而这种亏损比例往往比现货投资更为厉害。
 
  那为什么期权卖方在平时看来赚钱概率还挺高的呢?笔者总结有三方面因素:一是时间价值的流逝。时间天然是卖方的朋友,当期权的内在价值没有太大变化的时候,时间的流逝会导致期权时间价值加速衰减,最后到期时,虚值期权的卖方稳稳当当将权利金收入囊中。另外从期权定价的角度去理解,Theta在大多数情况下都是负数,所以期权价格是随着到期日临近而降低的,卖方更乐意看到这样的情况。二是波动率的收敛。波动率在市场大跌时可能大幅上升,但随着时间的推移,隐含波动率会回到理性的状态;尤其是在市场大涨大跌之后,通常会经历一轮漫长的不温不火的行情,波动率进入缓慢下降的长期通道,这样的环境非常有利于卖方。此外,从时间轴上来看历史经验,波动率缓慢下降的时间段往往也比陡然上升来得多。三是从概率的角度,卖方胜率更高。以一个平值期权为例,假设股价服从正态分布,那么卖方赚钱的概率也比买方要高,因为卖方至少有一半可能是不被行权而纯收权利金的。此外还有一定概率虽被行权,但收取的权利金能够部分覆盖被行权的成本。所以,如果把是否赚钱比作一个抛硬币游戏,每隔一段固定时间抛一下,那么期权卖方抛到“赚”的概率确实要比期权买方大。
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